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监管部门拟定内控指引要求 基金投资债券要防利益冲突

2018年10月11日23时4分28秒| 发布者: 雅青| 查看: 7097| 评论: 0

监管部门拟定内控指引要求基金投资债券要防利益冲突 ...

监管部门拟定内控指引要求 基金投资债券要防利益冲突 2018-10-10 09:02:59

《指引》征求意见稿要求,证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”“内部评级”“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。其中,在风险指标体系方面,证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立包括但不限于市场风险指标、流动性指标和信用风险指标的风险管理指标体系。

《指引》征求意见稿要求,证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立以“风险指标管理”“内部评级”“额度管理”和“交易监控”为核心的多维度风险管理体系。其中,在风险指标体系方面,证券基金经营机构证券自营或资管业务参与债券投资交易,应当建立包括但不限于市场风险指标、流动性指标和信用风险指标的风险管理指标体系。

在内部评级方面,证券基金经营机构应当建立内部评级机制,对现券交易、回购、远期、借贷交易的标的债券进行内部评级;对回购、远期、借贷交易的交易对手也应当进行内部评级。

在额度管理方面,证券基金经营机构应当建立交易额度管理机制。对于现券交易,应当对标的债券实施额度管理,根据内部评级风险等级分配相应的交易额度;对于回购、远期、借贷交易的交易,应当对交易对手实施额度管理,根据内部评级风险等级分配相应的交易额度。

证券业协会日前会同证券投资基金业协会制定《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》(简称《指引》征求意见稿),目前正处在征求意见阶段。据悉,《指引》征求意见稿主要内容包括证券基金经营机构开展债券投资交易相关业务的总体要求、债券投资交易相关业务的内控体系要求、风险控制管理要求、业务管理要求、人员管理要求、自律管理要求等多个方面。


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